贷款迁徙分析

　　贷款迁徙分析（loan migration analysis or credit risk migration analysis），又称信用风险迁徙分析，本质就是一种用在贷款上的分析方法。

　　这种分析方法主要利用历史损失数据来推算当前一家银行的贷款组合中贷款损失所占的比重，从而确定贷款损失准备是否充足。

　　1、将贷款组合按照贷款的种类或风险类别分组。如可将贷款划分为正常、关注、次级、可疑，还可将贷款以划分为房地产贷款、担保贷款、信用贷款、汽车消费贷款等类别。

　　这主要是因为不同类别的贷款具有不同的损失状况（different loss history），因此在进行贷款迁徙分析时，首先需要对贷款进行分类。

　　2、确定各类别贷款的损失率。贷款损失率是指银行发放出的贷款中发生坏帐损失占各项贷款平均余额的比重，这是衡量银行信贷部门工作质量的一个重要指标。为了准确计算贷款损失率，需要对各项贷款项目的建设和生产条件，以及偿还贷款能力进行深入的调查研究，以避免或减少贷款损失。

　　3、对影响贷款损失率变化的因素进行分析，并对现有损失率进行调整。由于金融市场的变化无常，影响贷款损失率的因素也非常多，因此需要在可控的范围内做好应对措施，以便对损失率进行及时的调整。

　　4、将调整后的损失率乘以当前季度各类别贷款额，得到各类别贷款的损失额。这样就可以根据损失额的大小，来判断银行贷款组合的风险状况。

　　当然想要进行贷款迁徙分析的完整性，除了按照上面的四个步骤之外，还至少要有连续四个季度的贷款损失数据。贷款迁徙分析的前提是必须要有有效的有问题贷款识别体系、准确的贷款分类和贷款损失核销制度。否则，贷款迁徙分析的质量得不到保证。

　　1.正常贷款迁移率包括正常类和关注类贷款迁移率，可以衡量正常贷款向下迁徙为不良贷款的概率。

　　计算公式为：正常贷款迁徙率=[期初正常类+关注类贷款向下迁徙金额/（期初正常类+关注类贷款余额）-（期初正常类+关注类贷款期间减少金额）]*100%。

　　若正常贷款迁徙率较高，表明正常贷款转化为不良贷款的风险较大。

　　2.不良贷款迁徙率包括次级类和可疑类贷款迁徙率，可以反映不良贷款的变化趋势。计算公式为：不良贷款迁徙率=[期初次级类+可疑类贷款向下迁徙金额/(期初次级类+可疑类贷款余额)-（期初次级类+可疑类贷款期间减少金额）]*100%

　　对金融机构而言，贷款迁徙分析通过追踪贷款的迁徙路径，可以帮助其更好地管理信用风险，及时发现潜在风险点，并制定相应的风险管理策略，以保障其资产质量的稳健性，对维护金融市场的稳定具有重要作用。

　　总的来说，贷款迁徙分析是金融机构评估信用风险的一种重要工具，能够帮助其更具针对性地制定风险管理策略，以提高资产质量。