"金融" 分类下的词条

反向比率价差策略

编辑:0次 | 浏览:2410次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-18 22:11

标签: 反向比率价差策略

摘要: 反向比率价差策略是一种期权套利策略，利用同种类型期权之间的价差来获利。该策略与传统的比率价差策略类似，但它采用的期权数量的比例跟比率价差刚好相反，可简单理解为反向比率价差是比率价差的对手方。[阅读全文:]

看跌期权比率价差

编辑:1次 | 浏览:2198次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-18 00:00

标签: 看跌期权比率价差策略

摘要: 看跌期权比率价差策略本质上算是对熊市看跌期权价差策略的一种改造，能够达到的目的：当标的资产到期落在期权多空头寸的两个执行价格之间时，能够得到相对高的收益。[阅读全文:]

条形跨式期权策略

编辑:1次 | 浏览:2267次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-17 23:59

标签: 条形跨式期权策略

摘要: 条形跨式期权策略是买入跨式期权策略的重要衍生变形体，它是指买入的看跌期权的数量要多于看涨期权的数量，从而使该策略更倾向于看跌。[阅读全文:]

买入宽跨式策略

编辑:1次 | 浏览:2308次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-17 23:58

标签: 买入宽跨式策略

摘要: 买入宽跨式策略是买入跨式策略的孪生策略，与买入跨式策略相比，该策略构建的成本更低，其他方面的机制很类似。[阅读全文:]

铁鹰式策略

编辑:0次 | 浏览:3471次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-17 23:52

标签: 铁鹰式策略

摘要: 铁鹰式策略由四个期权合约组成，主体结构为两腿双卖，即卖出平值或虚值的看涨期权与看跌期权，也就是卖出跨式结构，此外在更为虚值的两侧布局看涨期权与看跌期权多头，用以对冲卖权在标的大幅波动下的潜在亏损。[阅读全文:]

鹰式策略

编辑:1次 | 浏览:2135次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-17 23:24

标签: 鹰式策略

摘要: 鹰式策略是一种市场中性策略，是针对小幅震荡市场中任何趋势性的策略难以获利时，通过一个牛市价差和一个熊市价差组合构建的区间获利策略。[阅读全文:]

蝶式价差策略

编辑:0次 | 浏览:2072次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-17 23:39

标签: 蝶式价差策略

摘要: 蝶式价差策略由三种不同行权价格的期权合约组成，主要分为买入认购蝶式期权组合、卖出认购蝶式期权组合、买入认沽蝶式期权组合、卖出认沽蝶式期权组合。[阅读全文:]

买入跨式策略

编辑:1次 | 浏览:2125次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-16 23:59

标签: 买入跨式策略

摘要: 买入跨式策略是由买入一份认购期权，同时买入一份到期日行权价相同认沽期权构成的。该策略面临的最大损失，是支出的权利金。[阅读全文:]

认沽期权

编辑:1次 | 浏览:3552次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-16 23:59

标签: 认沽期权

摘要: 认沽期权，即“看跌期权”。指买方有权根据约定，在规定期限，向期权卖方以约定价格（行权价）卖出指定数量的标的证券(如股票或ETF)；而认沽期权卖方在买方要求行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券。[阅读全文:]

认沽熊市价差策略

编辑:1次 | 浏览:1854次 词条创建者:杨子文     创建时间:05-16 23:58

标签: 认沽熊市价差策略

摘要: 认沽熊市价差策略是由买入一份高行权价认沽期权，同时卖出一份到期日相同且行权价较低的认沽期权构成。该策略为“双限”策略，即最大收益和最大亏损均有限。[阅读全文:]