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名义本金额重置

权益类互换交易术语

  名义本金额重置,就某一权益类互换交易而言,若相关交易有效约定中约定适用名义本金额重置,则在首个估值日,名义本金额为相关交易有效约定中约定的金额。在后续的每个估值日,名义本金额为上一个估值日的名义本金额与上一个估值日的权益收益金额之和。

目录

名义本金额重置相关术语解释

  1、名义本金额

  名义本金额指由交易双方在交易有效约定中约定为名义本金额的金额。

  2、权益收益金额

  权益收益金额,除非交易双方另行约定,就某一个估值日而言,权益收益金额按如下公式计算:

  权益收益金额=名义本金额×权益收益率

  其中,

  (1)若权益收益金额为正数,则权益收益金额支付方向权益收益金额接收方支付该金额;

  (2)若权益收益金额为零,则权益收益金额支付方无需向权益收益金额接收方支付任何金额;

  (3)若权益收益金额为负数,则权益收益金额接收方向权益收益金额支付方支付该金额的绝对值。

  3、估值日

  (1)若相关交易为权益类远期交易或权益类互换交易,则指相关交易有效约定中约定为“估值日”的日期;

  (2)若相关交易为权益类期权交易,则指每一个行权日。

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参考资料

[1].  附件2-《中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件(2014年版)》|中国期货业协会   https://www.cfachina.org/businessprocess/riskmanagementbusiness/notice/201501/t20150126_8809.html

同义词

暂无同义词