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牛市看跌期权价差: 编辑:1次 | 浏览:2160次词条创建者:杨子文 创建时间:12-21 16:16; 标签: 牛市看跌期权价差; 摘要: 牛市看跌期权价差是指卖出看跌期权，同时购买到期日相同但执行价格较低的看跌期权。这是一种收入价差，其最大收益仅限于该头寸收到的净权利金。最大损失等于看跌期权执行价格的差额减去收到的净权利金。 [阅读全文]