"金融" 分类下的词条

合约调整

编辑:0次 | 浏览:766次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 22:59

标签: 合约调整

摘要: 合约调整是指当合约标的发生除权、除息时，为了维持期权合约买卖双方的权利义务不变，交易所在标的除权、除息当日，对该标的所有未到期期权合约进行调整，涉及合约的合约单位、行权价格、合约代码及合约简称等要素。[阅读全文:]

高溢价风险

编辑:0次 | 浏览:1083次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 22:50

标签: 高溢价风险

摘要: 高溢价风险是指当出现期权价格大幅高于合理价值时产生的风险，高溢价风险通常指虚值期权在临近到期被爆炒的风险。[阅读全文:]

期权平价关系

编辑:0次 | 浏览:1336次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 22:42

标签: 期权平价关系

摘要: 期权平价关系是指，在完备的无套利金融市场条件下，没有红利支付且其他条件相同时看涨期权和看跌期权之间必然存在着确定性的关系，这种确定性关系会随着市场变化发生偏移，这时候可以利用期权平价关系进行期权的套利。[阅读全文:]

流动性服务商

编辑:0次 | 浏览:961次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 22:32

标签: 流动性服务商

摘要: 流动性服务商是指根据与交易所达成的协议安排，在期权交易中向市场提供流动性或者改善市场质量的专业交易者。简单来说，期权就是一种购买或出售某种资产的权利，而不是义务。[阅读全文:]

二项期权定价模型

编辑:0次 | 浏览:1559次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 22:14

标签: 二项期权定价模型

摘要: 二项期权定价模型又称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)，是指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。[阅读全文:]

大户报告制度

编辑:0次 | 浏览:1144次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 21:57

标签: 大户报告制度

摘要: 大户报告制度是指客户的某一期货、期权合约单边持仓数量达到交易所对其规定的当前持仓限额一定标准或交易所要求报告的，投资大大需通过期货公司向交易所申报大户报告。[阅读全文:]

放弃行权

编辑:1次 | 浏览:1958次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-19 00:00

标签: 放弃行权

摘要: 放弃行权是指期权到期，多头不执行期权，期权作废。放弃是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权持仓的方式。[阅读全文:]

损益图

编辑:1次 | 浏览:1278次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-18 23:59

标签: 损益图

摘要: 损益图是用来刻画期权到期时标的股价、期权价格与损益之间关系的示意图，可以直观地了解标的股价与期权内在价值之间的关系。使用损益线可以大大提高期权使用者匹配期策略与投资目标的能力。[阅读全文:]

无保护期权

编辑:2次 | 浏览:847次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-18 23:49

标签: 无保护期权

摘要: 无保护期权，又称“裸卖空”，是一种期权空头头寸，若是认购期权空头，投资者（卖方）本身并未持有合约标的股票。若是认沽期权，投资者（卖方）不持有购买标的股票的现金。[阅读全文:]

卖出宽跨式策略

编辑:1次 | 浏览:1385次 词条创建者:溪溪     创建时间:05-18 23:59

标签: 卖出宽跨式策略

摘要: 卖出宽跨式策略是指卖出一份低执行价的看跌期权，同时卖出一份具有相同到期日、高执行价的看涨期权。与买入跨式策略相反，卖出宽跨式策略适用于预期市场不会发生大幅波动，会在某一区间内振荡，希望能赚取Theta的[阅读全文:]